中科信軟金融風(fēng)險建模和數(shù)據(jù)分析培訓(xùn)課程,金融風(fēng)險建模和數(shù) 

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課程大綱

模塊 內(nèi)容
金融風(fēng)險管理入門
(Introduction to Financial Risk Management)
1.講評:風(fēng)險管理原則和目標(biāo)。風(fēng)險管理是要將風(fēng)險降為零嗎?不是? 那它的重要作用何在?它在銀行商業(yè)模式中處于什么樣的地位以及其未來走向的探討;
2.融冰及討論:典型的銀行和保險公司有不同類型的服務(wù),也就承擔(dān)不同類型的風(fēng)險。 它們的關(guān)系及其相互作用。如何對沖來控制風(fēng)險;
3.長期以來的各種風(fēng)險量化方法和模型,EL、VaR、ES等;
4.演示及練習(xí):VaR, EL,ES推理及計算等。
資產(chǎn)負(fù)債管理
(Asset and Liability Management)
1.討論:銀行的基本商業(yè)模式。 商業(yè)銀行V.S. 投資銀行;
2.內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(Funds transfer Pricing);
●資金如何從“一端”搬到了“另一端”;
●收支平衡是理想狀態(tài),但是萬一不平衡呢?-Fed Fund;
3.案例分析及討論: 2008年全球金融風(fēng)暴的一個隱性殺手:流動性風(fēng)險(Liquidity Risk);
4.流動性風(fēng)險(Liquidity Risk);
●流動性風(fēng)險的界定及建模;
●演示:利率風(fēng)險(Interest Rate Risk), 現(xiàn)金流預(yù)測與分析;
●練習(xí):新生流動性風(fēng)險指標(biāo):LCR,NSFR。
信用風(fēng)險
(Credit Risk)
1.信用風(fēng)險量化/建模;
●講評:信用風(fēng)險本質(zhì)及其在風(fēng)險管理中的重要地位;
●常用信用風(fēng)險模型的建模方式及不同應(yīng)用;
●交易對手風(fēng)險(Counterparty Risk)V.S. 信用風(fēng)險(Credit Risk);
2.PD/LGD/EAD;
●為何PD是信用風(fēng)險想解決的終極問題?PD預(yù)測的各種武器?
●相對滯后的EAD,LGD模型。為何難建模?業(yè)界趨勢?
3.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信用風(fēng)險模型比較;
●四大業(yè)界常用信用風(fēng)險模型(Asset Value, MacroEcon, Actuarial, Intensity models)橫向?qū)Ρ龋瑑?yōu)缺點,使用要素及難易程度;
●多種模型的基礎(chǔ)-Asset Value Model;
●演示及練習(xí): Equity holder as option holder, Distance to default;
4.信用評級與遷移;


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